Estratégias de negociação envolvendo opções ppt
Estratégias de negociação envolvendo opções.
Publicado porBrooks Plain Modificado há mais de 2 anos.
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Apresentação sobre o tema: "Estratégias de negociação que envolvem opções" - Transcrição da apresentação:
1 Estratégias de negociação envolvendo opções.
2 Três Estratégias Alternativas.
Pegue uma posição na opção e no subjacente. Tome uma posição em 2 ou mais opções do mesmo tipo, ou seja, todas as chamadas ou todas as combinações (espalhar) Combinação: Pegue uma posição em uma mistura de chamadas e colocações (combinação)
3 Posições em uma opção e o estoque subjacente (paridade de chamada)
Lucro Profit K K ST ST (b) Posição longa (a) Ponta curta Lucro Lucro K ST K ST (c) Chamada longa (d) Chamada curta.
4 Bull Spread Usando chamadas (comprar baixo K, vender alto K)
Lucro ST K1 K2.
5 Bull Spread Using Puts (comprar baixo K, vender alto K)
6 Bear Spread Usando Puts (comprar alto K, vender baixo K)
7 Bear Spread usando chamadas (comprar alto, vender baixo K)
Lucro K1 K2 ST.
8 Box Spread Uma combinação de uma propagação de touro e um urso colocam-se espalhados.
O diagrama de pagamento parece uma caixa Se todas as opções são europeias, um spread de caixa vale o valor presente da diferença entre os preços de exercício Se eles são americanos, isso não é necessariamente assim.
9 Butterfly Spread Usando chamadas (compre o menor e o mais alto K, venda 2 intermediários K)
Lucro K1 K2 K3 ST.
10 Butterfly Spread Usando Puts (compre K mais alto e mais baixo, venda 2 K intermediário)
Lucro K1 K2 K3 ST.
11 Calendário de propagação usando chamadas (curto curto, longo longo, em breve data de maturidade) Resultado parece uma propagação de borboleta Lucro ST K.
12 Calendário Diferido Usando Puts (curto curto, longo longo, em breve data de maturidade) O resultado parece uma propagação de borboleta Lucro ST K.
13 A Combinação Straddle: longa chamada e colocada (mesmo K, mesmo período de validade)
14 Strip (2 puts, 1 call) & Strap (2 chamadas, 1 put)
Profit Profit K ST K ST Strip Strap.
Lucro K1 K2 ST.
Lucro K1 K2 ST 11.16 16.
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Opção Estratégias e Exotics 1. Nota sobre a Notação Aqui, T indica o tempo de expiração, bem como o tempo de expiração, ou seja, usamos T para denotar indiferentemente T e.
1 Estratégias de negociação que envolvem opções ─ 選擇 權 權 交易 策略.
Opções, Futuros e Outras Derivadas 6ª Edição, Copyright © John C. Hull Estratégias de Negociação Envolvendo Opções Capítulo 10.
Capítulo 11 Estratégias de negociação envolvendo opções.
Estratégias de negociação que envolvem opções Capítulo 9. Três estratégias alternativas Pegue uma posição na opção e no subjacente Tome uma posição em 2 ou.
Seguros, coleiras e outras estratégias.
Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Todos os direitos reservados.1 Capítulo 7: Estratégias de opções avançadas Você pode ficar tão elegante quanto quiser com suas estratégias de opções,
Derivatives Workshop Actuarial Society 30 de outubro de 2007.
CAPÍTULO 20 Opções Mercados: Introdução. Compra - Venda longa - Chamada curta Coloque elementos-chave - Exercício ou preço de exercício - Prêmio ou preço - Vencimento ou vencimento.
© David Dubofsky e 15-1 Thomas W. Miller, Jr. Capítulo 15 Estratégias de opção e diagramas de lucro Nos diagramas que se seguem, é importante lembrar.
Payoff e Replications Capítulos 8, 10. Revisão dos Tipos de Opção Uma chamada é uma opção para comprar A put é uma opção para vender Uma opção europeia pode ser exercida.
McGraw-Hill / Irwin Copyright © 2005 por The McGraw-Hill Companies, Inc. Todos os direitos reservados. Capítulo 20 Opções Mercados: Introdução.
Opções Introdução Finanças 30233, Outono 2018 Investimentos Avançados S. Mann A Escola Neeley no TCU Chamar e colocar contratos de opções Definições de Notação.
Investimentos intermediários F3031 Derivados Você e seu bookmaker! Um exemplo simples de derivativos Derivatives Gone Wild! - Barings Bank - Metallgesellschaft.
The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 INVESTIMENTOS Quarta edição Bodie Kane Marcus Irwin / McGraw-Hill 20-1 Opções Mercados: Introdução Capítulo 20.
© K. Cuthbertson e D. Nitzsche Figuras para o Capítulo 21 OPÇÕES MERCADOS (Investimentos: Mercados Spot e Derivados)
McGraw-Hill / Irwin © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc., Todos os Direitos Reservados. Mercados de opções CAPÍTULO 14.
1 CONFERÊNCIA Opções Spreads e opções de índice de ações Versão 1/9/2001 ENGENHARIA FINANCEIRA: DERIVATIVOS E GESTÃO DE RISCOS (J. Wiley, 2001) K. Cuthbertson.
Estratégias de negociação envolvendo opções Capítulo 10.
Publicado porGyles Hopkins Modificado há mais de 2 anos.
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1 Estratégias de negociação envolvendo opções Capítulo 10.
2 posições em uma opção e o subjacente.
Comprar ou vender chamadas Comprar ou vender colocar comprar ou vender curto comprar (emprestar) ou vender (emprestar em) taxa livre de risco (taxa)
3 estratégias de negociação envolvendo opções.
Pegue uma posição na opção & no subjacente Propagação: Posição em 2 ou mais opções do mesmo tipo Combinação: Posição em uma mistura de chamadas e colocações.
4 Payoff for Put Option x Cost = p comprar ST X vender - X Custo = - p.
5 Payoff for Call Option x Custo = c comprar ST X vender Custo = - c.
6 Payoff for Stock comprar Custo = S ST vender Custo = - S.
7 Payoff para Investir ou Emprestar PV (X) em Obrigatório sem Risco.
Custo = Xe-rT X comprar ST Cost = - Xe-rT - X vender.
8 Método Desenhe o padrão de retorno para cada posição.
Adicione padrões juntos para obter o padrão de pagamento Determinar o custo da carteira Subtrair o custo do portfólio para obter o padrão de lucro.
9 Escreva uma chamada coberta compre ações X Custo = S - c ST X venda call.
10 Padrão de lucro para chamada coberta.
Custo = S - c X X-S + c ST X - S + c X-S + c.
Custo = S + p x ST X.
12 Patente de proteção de proteção de lucro.
Custo = S + p x X ST X-S-p S + p.
13 Bull Spread Compre 1 ligue e venda 1 call at high strike compre ST vendem.
X2-X1 compre Custo = c1 - c2 & gt; 0 ST X1 X2 vender.
14 Padrão de lucro para propagação de touro.
X2-X1-c1 + c2 ST - c1 + c2.
15 Bear Spread Venda 1 ligue e compre 1 chamada em alta compra comprar ST vender.
Custo = c1 - c2 & lt; 0 ST X2 X1 vende X2-X1.
16 Padrão de lucro para propagação do urso.
Custo = c1 - c2 & lt; 0 ST X2 X1.
17 Compre um Straddle Compre 1 chamada e 1 coloque no mesmo golpe X X Custo = c + p.
lucro de pagamento X - p-c X-p-c X + p + c.
18 Butterfly Spread Compre 1 chamada em X1, venda 2 chamadas em X2, compre 1 chamada em X3 m = +1 m = -1 X2 m = 0 X1 X3 m = - 2 Custo = c1 - 2c2 + c3.
19 Butterfly Spread Compre 1 chamada, venda 2 chamadas, compre 1 chamada X2-X1 payoff.
custo custo Custo = c1 - 2c2 + c3.
Figura 10.2 Lucro X1 X2 ST.
21 Bull Spreads Usando Puts Figura 10.3 X1 X2 Lucro ST.
Figura 10.4 X1 X2 Lucro ST.
23 Bear Spread Using Puts Figura 10.5 X1 X2 Profit ST.
24 Propagação da borboleta usando chamadas.
Figura 10.6 X1 X3 Lucro ST X2.
Figura 10.7 X1 X3 Lucro ST X2.
Figura 10.10 Lucro ST X.
27 Strip & Strap Figura 10.11 Lucro de lucro X ST X ST Strip Strap.
Figura 10.12 X1 X2 Lucro ST.
29 Resumo Escreva chamada coberta: compre uma chamada de venda de estoque.
Posto de proteção: comprar ações e comprar colocar Bull espalhar: comprar X1 ligar e vender X2 chamada Bear spread: oposto de bull Comprar Straddle: comprar X chamar e comprar X colocar Vender Straddle: oposto de comprar straddle Strangle: comprar X1 colocar e comprar X2 chamada Distribuição de borboleta: compre 1 x1 chamada, venda 2 chamadas X2 e compre uma chamada X3.
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17 Compre um Straddle Compre 1 chamada e 1 coloque no mesmo golpe X X Custo = c + p.
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18 Butterfly Spread Compre 1 chamada em X1, venda 2 chamadas em X2, compre 1 chamada em X3 m = +1 m = -1 X2 m = 0 X1 X3 m = - 2 Custo = c1 - 2c2 + c3.
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custo custo Custo = c1 - 2c2 + c3.
Figura 10.2 Lucro X1 X2 ST.
21 Bull Spreads Usando Puts Figura 10.3 X1 X2 Lucro ST.
Figura 10.4 X1 X2 Lucro ST.
23 Bear Spread Using Puts Figura 10.5 X1 X2 Profit ST.
24 Propagação da borboleta usando chamadas.
Figura 10.6 X1 X3 Lucro ST X2.
Figura 10.7 X1 X3 Lucro ST X2.
Figura 10.10 Lucro ST X.
27 Strip & Strap Figura 10.11 Lucro de lucro X ST X ST Strip Strap.
Figura 10.12 X1 X2 Lucro ST.
29 Resumo Escreva chamada coberta: compre uma chamada de venda de estoque.
Posto de proteção: comprar ações e comprar colocar Bull espalhar: comprar X1 ligar e vender X2 chamada Bear spread: oposto de bull Comprar Straddle: comprar X chamar e comprar X colocar Vender Straddle: oposto de comprar straddle Strangle: comprar X1 colocar e comprar X2 chamada Distribuição de borboleta: compre 1 x1 chamada, venda 2 chamadas X2 e compre uma chamada X3.
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