Estratégias de negociação estruturada de crédito

Estratégias de Negociação de Crédito Estruturado.

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Difusão de crédito (opções) - Wikipedia.

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Crédito estruturado.

O Crédito Estruturado é um conceito muito amplo que assume várias formas nos mercados de hoje. Geralmente, refere-se ao método de associação de obrigações de dívida e, em seguida, redistribuindo os fluxos de caixa associados, teoricamente reatando os riscos associados ao mesmo tempo. Isso levou a instrumentos de crédito estruturados mais complicados, como CMOs, CLOs e mais famosos, CDS. A comercialização desses produtos criou enormes novos mercados e permitiu novas estratégias de negociação de arbitragem de crédito.

P: Então, este é um assunto enorme e vamos tocar a ponta do iceberg hoje, mas vamos pelo menos tentar definir o termo.

A. Geralmente, refere-se a métodos de cortar e cortar os riscos e / ou fluxos de caixa associados a uma obrigação de dívida, e transferi-los para diferentes partes.

P. De onde vem o nome?

A. A primeira geração de ofertas de crédito estruturado envolveu a associação de empréstimos. Então, ao invés de vender uma hipoteca a um comprador, um banco lançaria um monte de hipotecas em um fideicomisso e, em seguida, venderia direitos para receber fluxos de caixa de toda a confiança para diferentes compradores: os primeiros fluxos de caixa para Tranche A, segundo conjunto de fluxos de caixa para B, etc. Desta forma, ninguém assumiu todos os riscos de uma determinada hipoteca ... Então, a estrutura mudou a forma como os riscos de crédito dos empréstimos subjacentes foram alocados. Essa foi a origem do termo.

P. Bem, todos sabemos que esse tipo de agrupamento levou a uma explosão de CMOs, CLOs, CDOs, etc. etc. que realmente mudaram o mundo financeiro moderno, para melhor ou pior. Que outros tipos de coisas se encaixam no mundo do "crédito estruturado" nos dias de hoje?

R. Existe uma enorme categoria de swaps e opções que buscam transferir o risco de crédito, ou fluxos de caixa, ou risco de mercado, ou alguma combinação do acima, de uma parte para outra. O mais famoso hoje, suponho, é um swap de inadimplência de crédito. Posso possuir um instrumento de dívida que pague, digamos, 6% de um crédito um pouco arriscado, mas por "proteção" para, possivelmente, 100 bps por ano. Muito e muitos fundos hedge jogam neste mundo em todos os tipos de lados diferentes; Alguns apenas trocam os próprios CDS e nunca possuem os vínculos com os quais eles se relacionam. Alguns apenas compram e vendem derivados em troca de CDS. Todos ficaram bastante exóticos.

P. E estas são todas as bases para várias estratégias de arbitragem de crédito?

A. Muitas vezes, sim, embora isso também leve em consideração títulos normais e instrumentos de crédito não estruturados. A arbitragem de crédito capta diferenças microscópicas nas taxas, e tem que usar muita alavancagem para gerar retornos. Isso funciona bem até que um grande movimento nas taxas de juros venha, o que pode realmente explodir, como em 2008. Por isso, as pessoas chamam e # 8220; pegar moedas na frente de um rolo de vapor e # 8221 ;.

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Recursos relacionados.

Estrela da Manhã.

A Morningstar é um recurso especializado em investimentos em fundos. O site fornece dados em mais de 385.000 ofertas de investimento, incluindo ações, fundos de investimento e veículos similares, juntamente com dados de mercado global em tempo real em mais de 8 milhões de títulos.

Bloomberg é um recurso essencial de dados e notícias que fornece informações atualizadas para todas as coisas financeiras e relacionadas a dinheiro.

Termos relacionados.

Credit Spreads.

Credit Default Swap Indexes.

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Copyright © 2018 Bob Rice. Todos os direitos reservados. Política de Privacidade.

Crédito estruturado.

O Crédito Estruturado é um conceito muito amplo que assume várias formas nos mercados de hoje. Geralmente, refere-se ao método de associação de obrigações de dívida e, em seguida, redistribuindo os fluxos de caixa associados, teoricamente reatando os riscos associados ao mesmo tempo. Isso levou a instrumentos de crédito estruturados mais complicados, como CMOs, CLOs e mais famosos, CDS. A comercialização desses produtos criou enormes novos mercados e permitiu novas estratégias de negociação de arbitragem de crédito.

P: Então, este é um assunto enorme e vamos tocar a ponta do iceberg hoje, mas vamos pelo menos tentar definir o termo.

A. Geralmente, refere-se a métodos de cortar e cortar os riscos e / ou fluxos de caixa associados a uma obrigação de dívida, e transferi-los para diferentes partes.

P. De onde vem o nome?

A. A primeira geração de ofertas de crédito estruturado envolveu a associação de empréstimos. Então, ao invés de vender uma hipoteca a um comprador, um banco lançaria um monte de hipotecas em um fideicomisso e, em seguida, venderia direitos para receber fluxos de caixa de toda a confiança para diferentes compradores: os primeiros fluxos de caixa para Tranche A, segundo conjunto de fluxos de caixa para B, etc. Desta forma, ninguém assumiu todos os riscos de uma determinada hipoteca ... Então, a estrutura mudou a forma como os riscos de crédito dos empréstimos subjacentes foram alocados. Essa foi a origem do termo.

P. Bem, todos sabemos que esse tipo de agrupamento levou a uma explosão de CMOs, CLOs, CDOs, etc. etc. que realmente mudaram o mundo financeiro moderno, para melhor ou pior. Que outros tipos de coisas se encaixam no mundo do "crédito estruturado" nos dias de hoje?

A. Existe uma enorme categoria de swaps e opções que buscam transferir o risco de crédito, ou fluxos de caixa, ou risco de mercado, ou alguma combinação do acima, de uma parte para outra. O mais famoso hoje, suponho, é um swap de inadimplência de crédito. Posso possuir um instrumento de dívida que pague, digamos, 6% de um crédito um pouco arriscado, mas por "proteção" para, possivelmente, 100 bps por ano. Muito e muitos fundos hedge jogam neste mundo em todos os tipos de lados diferentes; Alguns apenas trocam os próprios CDS e nunca possuem os vínculos com os quais eles se relacionam. Alguns apenas compram e vendem derivados em troca de CDS. Todos ficaram bastante exóticos.

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A. Muitas vezes, sim, embora isso também leve em consideração títulos normais e instrumentos de crédito não estruturados. A arbitragem de crédito capta diferenças microscópicas nas taxas, e tem que usar muita alavancagem para gerar retornos. Isso funciona bem até que um grande movimento nas taxas de juros venha, o que pode realmente explodir, como em 2008. Por isso, as pessoas chamam e # 8220; pegar moedas na frente de um rolo de vapor e # 8221 ;.

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Bloomberg é um recurso essencial de dados e notícias que fornece informações atualizadas para todas as coisas financeiras e relacionadas a dinheiro.

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Copyright © 2018 Bob Rice. Todos os direitos reservados. Política de Privacidade.

Derivativos de Crédito e Negociação de Crédito Estruturado.

Derivativos de Crédito e Negociação de Crédito Estruturado.

Por Vinod Kothari.

Tratamento excelente e abrangente sobre o mundo estranho de derivativos de crédito e comércio de índices.

Prefácio do Dr. Edward I Altman.

Qualquer pessoa preocupada ou interessada em derivativos de crédito encontrará o livro de Vinod Kothari & # 8217; útil e abrangente. Entre outras coisas, também destaca riscos e mecanismos para reduzir estes usando derivativos de crédito. & # 8211; Frank Fabozzi.

O livro de Vinod Kothari & # 8217; fornece ao leitor uma imagem macro e macro necessária do mercado de derivativos de crédito. ... A VINOD fornece uma visão abrangente dos drivers por trás do mercado, complementada por uma explicação detalhada de por que as instituições se envolvem. & # 8211; Robert Reoch.

O novo livro de Vinod Kothari explica os produtos em detalhes e explora as várias estratégias de negociação. Faz isso de forma objetiva e científica. Eu recomendo o livro a qualquer pessoa interessada no tópico. & # 8211; Izzy Nelken.

Nome do livro: Derivativos de crédito e negociação estruturada de crédito.

Número de páginas: 482+

Encadernação: Ligado com casaco de cor em papel de arte brilhante.

Número ISBN: 978-0-470-82292-0.

O crédito é o pilar da nossa sociedade. Os derivativos de crédito estão preocupados com o risco de a promessa de pagamento em uma transação de crédito não ser cumprida. Embora seja fácil ver os derivados de crédito como dispositivos de hedge, o crescimento real dos derivativos de crédito tem sido em sua capacidade de transformar o risco de crédito em uma commodity que pode ser negociada da mesma forma que ações e títulos.

No momento em que combinamos as exposições em diferentes entidades em carteiras, entramos no interessante mundo do crédito estruturado. Um portfólio cede-se a uma distribuição de probabilidade, que, por sua vez, pode ser cortada em fatias com diferentes camadas de risco. Como a distribuição de probabilidade é impactada pela correlação externa e interna, o crédito estruturado também permite a negociação no risco de correlação.

Desde créditos únicos isolados até carteiras personalizadas até índices, o mundo dos derivativos de crédito cresceu muito rápido. No decorrer do seu desenvolvimento, os derivados de crédito têm sido o epicentro da controvérsia no passado recente.

O livro explica em detalhes minuciosos os complexos de derivativos de crédito e negociação estruturada de crédito. Isso também:

aprofunda a alavancagem que os derivados de crédito criam, bem como os riscos e mitigants de risco em seu crescimento. explica todos os aspectos relevantes dos derivativos de crédito, incluindo questões legais, fiscais, contábeis e regulatórias. discute a questão complicada de preços e avaliação de derivativos de crédito e obrigações de dívida garantida de forma simples, respaldada por exemplos resolvidos. fornece exemplos resolvidos em planilhas do Excel® no CD que acompanha.

Seja um investidor, um analista, um banqueiro, um negociante, um advogado, um contador ou um regulador, o presente livro seria de grande valor para você compreender o complexo mundo dos derivativos de crédito e negociação estruturada de crédito.

Tratamento excelente e abrangente sobre o mundo estranho de derivativos de crédito e comércio de índices.

& # 8211; Prefácio do Dr. Edward I Altman.

Qualquer pessoa preocupada ou interessada em derivativos de crédito encontrará o livro de Vinod Kothari & # 8217; útil e abrangente. Entre outras coisas, também destaca riscos e mecanismos para reduzir estes usando derivativos de crédito. & # 8211; O livro de Frank Fabozzi Vinod Kothari & # 8217; oferece ao leitor uma imagem macro e macro necessária do mercado de derivativos de crédito. ... A VINOD fornece uma visão abrangente dos drivers por trás do mercado, complementada por uma explicação detalhada de por que as instituições se envolvem.

O novo livro de Vinod Kothari explica os produtos em detalhes e explora as várias estratégias de negociação. Faz isso de forma objetiva e científica. Eu recomendo o livro a qualquer pessoa interessada no tópico. & # 8211; Izzy Nelken.